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股票回測的意思?台美股回測工具網站通通告訴你

股票回測的意思?
股票回測的意思?

各位讀者有聽過「回測」或是「股票回測」嗎?各位讀者可知道股票回測的意思?對我們投資又有甚麼幫助呢?

本篇介紹會說說股票回測是什麼意思,又該如何進行投資回測,還會提供台股、美股的回測工具網站,想要了解股票回測的讀者就來看看吧。

股票回測是什麼意思?

股票回測的意思指的是「通過歷史市場數據模擬和測試一種投資策略,以評估該策略的表現。」

該策略可以是任何基於投資者的預期收益、風險偏好和市場狀況等因素制定的投資計劃,例如,某只股票在特定條件下的買入和賣出時間、交易數量等。

回測通常是通過計算某個策略在過去的市場條件下的表現,例如:利潤、虧損、夏普值等各項指標來評估該策略的效果。

通過回測,投資者可以更好地了解其投資策略的優劣,並在未來的投資決策中做出更明智的選擇。

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以 0050 回測為例

比如說很多人都說 0050 元大台灣 50 的績效很好,我半信半疑,不知道是真是假,這時候我就可以翻閱歷史資料來進行 0050 股價回測。

我這邊可以先設定一些條件:

  • 投資時間:2005/1/1 ~2023/4/27
  • 期初投資:10,000 元
  • 每月不再投入
  • 不進行再平衡,100% 投資 0050
0050 回測
0050 回測

這時候就可以看到年化報酬率為「8.93%」、年化波動率為「19.53%」和夏普值為「0.46」,可以說表現還是非常不錯的。

投資股票最怕的就是人云亦云,然後根本不了解就傻傻買入,通過股票回測,我們可以更清楚該股票的過去表現,以此判斷自己適不適合投資該檔股票。

不過需要注意的是,股票回測並不是對未來表現的保證,而僅僅是一種評估過去表現的方法,投資者應該謹慎地使用回測結果,並結合其他因素進行投資決策。

台灣股票回測工具網站有哪些?

這邊先說說台股回測工具網站有哪些,畢竟台股投資人還是占大多數,基本上台灣的投資人或多或少都有配置一些部位在台股上。

雖然有人會認為這是「近鄉偏誤」,但不管如何身在台灣,配置一部份的台股比例還是比較合理的,至少變現方便、快速,且不用擔心匯率風險。

常見來說有兩個台股回測工具網站:

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台股回測工具網站1:MoneyDJ

MoneyDJ 理財網有在投資股票的人應該都有看過,是非常老牌的股票、基金平台,也提供很多股票的基礎介紹,方便投資人去做了解。

而 MoneyDJ 就有提供「投資策略」的回測,包含「定期定額」、「定期定值」、「定期定股」等不同台股投資策略的回測。

這邊以 006208 富邦台 50 來進行回測,來看看定期定額 006208 的表現將會如何。

這邊設定:

  • 扣款日到贖回日:2013/1/1 ~ 2023/4/26
  • 每月 1 號扣款
  • 每次扣款:10,000 元
  • 股利再投資
  • 手續費收費設定無
MoneyDJ 台股回測
MoneyDJ 台股回測

這邊就可以看到我們最終可以獲利多少、累積的股利金額與年化報酬率表現,這也已經適合一些投資人的需求了。

MoneyDJ 可以快速回測定期定額策略表現如何,想回測看看 006208 的讀者也可以點此連結進行回測。

但是有些讀者可能會不太滿意,因為 MoneyDJ 只提供定期定額回測,並不提供單筆投入的投資策略選項,也不能知道該投資的最大跌幅、夏普值等數據。

台股回測工具網站2:元大 ETF-AI 智能投資平台

元大 ETF-AI 智能投資平台同樣也提供台股的回測工具,最大的優點就是可以看出投資的波動風險以及夏普值。

這邊我們就使用台灣投資人很喜歡的高股息 ETF 0056 來當作回測範例,以讓各位讀者更好認識如何回測。

條件我們設定:

  • 期初投資:10,000 元
  • 每月投入:3,000 元
  • 投資時間:2010/1/1 ~ 2023/4/27
0056 台股回測
0056 台股回測

我們可以看到這段時間 0056 的年化報酬率為「3.98%」、年化報酬率為「13.13%」而夏普值則為「0.30」。

通過對過去歷史數據的回測,我們就可以進行對未來的投資報酬進行預估,不過讀者也要清楚,這有些類似「看後照鏡開車」。

未來有可能表現完全不同,回測只是對過去進行試算,讀者也要清楚這不代表未來的實際表現哦。

元大 ETF-AI 智能投資平台看似不錯,但是仍有一個很大的問題,那就是「只能回測元大投信發行的 ETF 與基金」,其他台股 ETF 都不能回測。

雖說如此,但元大投信所發行的 ETF 也是很多人投資的標的,比如 00679B00713 等 ETF,如果讀者正好就是投資元大投信發行 ETF,不妨就來試看看 ETF 績效回測吧。

美股回測工具網站:PORTFOLIO VISUALIZER

讀者可以發現台股回測工具網站都有它們各自的缺點及優點,然而這個美股回測工具網站可並非如此囉。

Portfolio Visualizer 是非常知名的回測工具網站,數據之多之廣,並且也可以有蒙地卡羅回測的功能,可以說是美股投資人的福音。

如果想適看看蒙地卡羅回測的人可以觀看此介紹文章「想用蒙地卡羅法模擬股票績效?教你輕鬆預估美股報酬」。

這邊我們就來試算一下美股的回測表現吧,這邊投資獵手我選的是 SPY 加上 TLT 的投資組合,我們就來看看表現如何吧。

條件設置如下:

  • SPY 與 TLT 比例:80%、20%
  • 投資時間:2005 ~ 2022 年
  • 初始投資:10,000 美元
  • 不再投入資金
  • 每年再平衡
美股回測工具網站
美股回測工具網站

通過回測我們可以看出 CAGR ( 年複合成長率 ) 為「8.34%」,最大跌幅則為「-38.6%」、夏普值為「0.64」。

在這段時間中,10,000 元最高翻成 53,000 美元,可以說表現已經很不錯了,當然要注意的是這也只是歷史數據的回測罷了。

但是通過這樣的回測,我們可以看看這個投資組合適不適合自己,比如說過去歷史的投資報酬率會不會太低,中間最慘的時候資產會縮水 38% 自己能不能接受等問題。

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投資需要關心的事情並非只有報酬

很多投資人只關注報酬率要好看,但卻沒想到過程需要接受 40% ~ 60% 的下跌,很多投資人因為不能承擔下跌的壓力因此停損賣出,這樣可是只會賠錢的。

所以使用回測工具,可以讓我們進一步了解該投資的風險與獲利,只有了解這些「未來」有可能發生的事後,我們才不會在投資的過程中做出錯誤的決策。

各位讀者在投資之前,不妨回測一下自己的投資策略,來看看自己適不適合這樣的投資組合吧。

股票回測介紹結語

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常見問題

股票回測是什麼意思?

股票回測的意思指的是「通過歷史市場數據模擬和測試一種投資策略,以評估該策略的表現。」

投資需要關心的事情並非只有報酬

很多投資人只關注報酬率要好看,但卻沒想到過程需要接受 40% ~ 60% 的下跌,很多投資人因為不能承擔下跌的壓力因此停損賣出,這樣可是只會賠錢的。
所以使用回測工具,可以讓我們進一步了解該投資的風險與獲利,只有了解這些「未來」有可能發生的事後,我們才不會在投資的過程中做出錯誤的決策。
各位讀者在投資之前,不妨回測一下自己的投資策略,來看看自己適不適合這樣的投資組合吧。

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